ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/76501

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/76501

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78)
Osoby Autorzy: Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Przedmiotem prowadzonych rozważań będzie zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji z wykorzystaniem znajomości kształtu struktury czasowej rynkowych stóp procentowych. Pod pojęciem aktywnego zarządzania, rozumie się tu optymalizację portfela obligacji ze względu na maksymalizację stopy zwrotu z podejmowanych decyzji inwestycyjnych, przy zadanym poziomie ryzyka. Jest to - obok tzw. immunizacji portfela ze względu na ryzyko stóp procentowych - jedno z podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania portfelem obligacji w warunkach niepewności. (Polski)
Słowa kluczowe "optymalizacja portfela"@pl, "bonds"@en, "portfolio optimization"@en, "obligacje"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1997-78
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1997
Od strony: 1
Do strony: 105
Język zasobu: Polski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 07-09-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Andrzej Jakubowski. Zagadnienie portfelowe dla rynku obligaji (RB-1997-78). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej