ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/78595

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/78595

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Zagadnienie portfelowe dla rynku obligacji (RB-1997-27)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Zagadnienie portfelowe dla rynku obligacji (RB-1997-27)
Osoby Autorzy: Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis W pracy przedstawiono zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji z wykorzystaniem znajomości kształtu struktury czasowej rynkowych stóp procentowych. Pod pojęciem aktywnego zarządzania, rozumie się tu optymalizację portfela obligacji ze względu na maksymalizację stopy zwrotu z podejmowanych decyzji inwestycyjnych, przy zadanym poziomie ryzyka. Jest to - obok tzw. immunizacji portfela ze względu na ryzyko stóp procentowych - jedno z podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania portfelem obligacji w warunkach niepewności. (Polski)
Słowa kluczowe "Stopa procentowa"@pl, "wycena obligacji"@pl, "bonds"@en, "bond pricing"@en, "interest rate"@en, "obligacje"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1997-27
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1997
Od strony: 1
Do strony: 95
Język zasobu: Polski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 02-12-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Andrzej Jakubowski. Zagadnienie portfelowe dla rynku obligacji (RB-1997-27). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej