ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/78913

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/78913

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)
Osoby Autorzy: Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis W pracy przedstawiono nową metodologię dotyczącą wyceny obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta. W zaproponowanym podejściu wykorzystuje się koncepcję dwuczynnikowej funkcji użyteczności inwestora, w której czynnik pierwszy jest wyrażony przez wartość oczekiwaną stopy zwrotu z inwestycji, natomiast czynnik drugi jest określony przez stopę zwrotu „w najgorszym przypadku”. Odpowiednio zdefiniowana stopa zwrotu najgorszego przypadku determinuje tzw. poziom bezpieczeństwa papieru wartościowego będący pewną miarą ryzyka inwestycyjnego. (Polski)
Słowa kluczowe "expected return"@en, "worst case return"@en, "oczekiwany zwrot"@pl, "valuation procedure"@en, "zwrot z najgorszego przypadku"@pl, "procedura wyceny"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-2000-76-02
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 2000
Od strony: 1
Do strony: 23
Język zasobu: Polski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 23-12-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej