ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/76497

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/76497

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)
Osoby Autorzy: Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie analiza podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych charakteryzujących się - w zależności od rozpatrywanego horyzontu inwestycyjnego - określoną strukturą czasową. Na wstępie opisano zagadnienia ogólne teorii rynkowych stóp procentowych, podstawy teoretyczne obligacji oraz rodzaje krzywych dochodowości. Główną częścią pracy jest zagadnienie prognozowania, w tym: teoria powszechnych oczekiwań, teoria preferencji i płynności, teoria preferencji środowiskowych oraz teoria segmentacji rynku. (Polski)
Słowa kluczowe "yield curves"@en, "Interest rates"@en, "liquidity preference theory"@en, "theory of pure expectations"@en, "teoria segmentacji rynku"@pl, "teoria preferencji środowiskowych"@pl, "teoria preferencji i płynności"@pl, "teoria powszechnych oczekiwań"@pl, "market segmentation theory"@en, "temporal structure"@en, "struktura czasowa"@pl, "bonds"@en, "krzywe dochodowości"@pl, "stopy procentowe"@pl, "preferred habitat theory"@en, "obligacje"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1996-89
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1996
Od strony: 1
Do strony: 121
Język zasobu: Polski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 07-09-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Andrzej Jakubowski. Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta (RB-2000-76-02)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57)

Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej