ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/74773

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/74773

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04)
Osoby Autorzy: Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis In this paper we solve the immunization problem for bonds and treasury bills, that is, financial instruments generating cash flow in the form of coupons with maturity of either less than 1 year (treasury bills) or at least 1 year (bonds). From now on, we shall not differentiate between treasury bills and bonds, calling them simply bonds. The immunization problem consists in finding the cheapest bond portfolio that ensures meeting a liability of C dollars k years from now irrespective of unknown shifts h_t in spot rates yt (y_t—> y_t + h_t); here k may be any number between the shortest (t_0) and the longest (t_n) bond maturity. (Angielski)
Słowa kluczowe "Immunization"@en, "currency transaction"@en, "immunizacja"@pl, "bonds"@en, "transakcja walutowa"@pl, "obligacje"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1995-99-04
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1995
Od strony: 1
Do strony: 20
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 28-07-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Saturnin Zaremba. Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, artykuł, rozdział, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu (RB-2000-86-03)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Zobacz więcej