ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/74008

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/74008

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)
Osoby Autorzy: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis The paper deals with optimization of portfolios composed of securities (equities). The drawbacks of existing methodologies, based on single factor utility function, was indicated. The two-factors utility function introduced takes into account the expected excess return and expected worse case return (both in monetary units). Assuming that utility is „risk averse” and „constant return to scale”, a theorem on existance of optimum strategy of investments was proven. The optimum strategy has been derived in an explicit form. A numerical example is also given. (Angielski)
Słowa kluczowe "portfolio optimization"@en, "papiery wartościowe"@pl, "two-factor utility"@en, "dwuczynnikowa funkcja użyteczności"@pl, "optymalizacja portfela"@pl, "securities"@en
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1995-99-01
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1995
Od strony: 1
Do strony: 12
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 26-07-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Roman Włodzimierz Kulikowski. Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Obligacje - optymalizacja portfela i aktywne zarządzanie (RB-1997-26-01)

Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej