ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/78916

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/78916

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Kwalifikacja ryzyka. Extension of Khang`s immunization formula (RB-2000-86-05)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Kwalifikacja ryzyka. Extension of Khang`s immunization formula (RB-2000-86-05)
Osoby Autorzy: Leszek Saturnin Zaremba, Grzegorz Rządkowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis The paper presents two theorems on immunization in the continuous context when a liability consists of a single outflow at a known future date. It is assumed in Theorem 1 that interest rates h(0,t) shift to their new values h*(0,t)=h(0,t)+f(lambda)a(t) where lambda is a random parameter “chosen” by a financial market under consideration, while a(t) is a continuous function and f (lambda) is twice continuously differentiable with f (0)=0, f'(0)!=0 . It is proved that the local immunization is achieved and a formula for the immunizing duration is derived. Theorem 2 provides a formula for the immunizing duration of a portfolio combined with two cash flows in given proportions. These two theorems extend validity of all similar type results presented by Bierwag (1983). (Angielski)
Słowa kluczowe "czas trwania uodporniania"@pl, "term structure"@en, "przepływy pieniężne"@pl, "ciągłe wstrząsy"@pl, "struktura terminowa"@pl, "money flows"@en, "immunizing duration"@en, "continuous shocks"@en
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-2000-86-05
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 2000
Od strony: 1
Do strony: 14
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 23-12-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Saturnin Zaremba, Grzegorz Rządkowski. Kwalifikacja ryzyka. Extension of Khang`s immunization formula (RB-2000-86-05). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunizacja w ogólnym przypadku oraz pojęcie i własności wspólnej wiedzy (RB-1997-31)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych (2011)

Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05)

Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Zobacz więcej