ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/82792

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/82792

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-37-02)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-37-02)
Osoby Autorzy: Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis We prove the existence and construct a portfolio Z* with the highest convexity in the class of portfolios that solve the immunization problem to meet the lability of C dollars to pay K years from now. Z* appears to be a barbell strategy built up with two zero-coupon bonds with the shortest and longest maturities. The result is interesting not only on its own, but is strictly related to the problem of maximization of the unanticipated rate of return on a portfolio solving the above immunization problem. Two more results concerning the unanticipated return after K years are provided with proofs. An example illustrating the role of convexity in maximization of the unanticipated return is included. (Angielski)
Słowa kluczowe "Immunization"@en, "highest convexity"@en, "k-immunization strategy"@en, "immunizacja"@pl, "największa wypukłość"@pl, "strategia k-immunizacji"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1995-37-02
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1995
Od strony: 1
Do strony: 12
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 13-01-2023
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Leszek Saturnin Zaremba. Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-37-02). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, artykuł, rozdział, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu (RB-2000-86-03)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Zobacz więcej