ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (skrót):

http://azon.e-science.pl/zasoby/74019

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/74019

Typ zasobu: artykuł, rozdział

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji.Practical aspects of interest rates forecasting via Kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-96-03)

Widok

Metadane zasobu

Tytuł Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji.Practical aspects of interest rates forecasting via Kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-96-03)
Osoby Autorzy: Hanna Bury, Wiesław Henryk Krajewski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis In this paper selected approaches to time series analysis and suitable filter identification are discussed. The first approach is uses the standard covariance sequence and have been extensively studied in the control and signal processing literature. Another approach is based on the impulse response. Suitable linear filter relating to yield to maturity of treasury bills are identified. Their dynamics are compared. (Angielski)
Słowa kluczowe "metoda kowariancji"@pl, "identification"@fr, "time series"@en, "szereg czasowy"@pl, "identyfikacja"@pl, "covariance method"@en, "impulse response grammian"@en, "gramian odpowiedzi impulsowej"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: artykuł, rozdział
Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy
Szkodliwe treści: Nie
Charakterystyka Tytuł źródła: RB-1997-96-03
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: IBSPAN
Czas wydania: 1997
Od strony: 1
Do strony: 8
Język zasobu: Angielski
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia: 26-07-2022
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie

Skopiowano

Hanna Bury, Wiesław Henryk Krajewski. Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji.Practical aspects of interest rates forecasting via Kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-96-03). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Podobne zasoby

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Identyfikacja dynamicznych systemów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Jarosław Drapała, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Rekurencyjne algorytmy identyfikacji dwustopniowej obiektów dynamicznych

Marcin Gieracha, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Zobacz więcej