Polski
English
ZGŁOŚ PROBLEM
ODSYŁACZE
Link do zasobu (skrót):
http://azon.e-science.pl/zasoby/76547Link do zasobu (repozytorium):
https://id.e-science.pl/records/76547Metadane zasobu
| Tytuł |
Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Valuation of catastrophe bonds (RB-1999-77-03) |
|---|---|
| Osoby |
Autorzy:
Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie |
| Opis |
In the paper, the problem of pricing the catastrophe bonds is thoroughly analysed. The answer to one main question is given. It is how much of the default risk premium should be paid to an investor in order to compensate for risk, attached to the consequences of a catastrophe which can occur with some estimated probability. For the purpose of the valuation procedure, the new notions of the security safety level, the safety index, as well as a two rules decision model are successively introduced. The subjective scale as a measure of the degree of individuals’ risk aversion is proposed. The idea of objective and subjective risk components is investigated. The new methodology proposed is illustrated by a series of computational examples. The results obtained, in the assumed conditions closed to a real life practice, are widely interpreted and discussed. (Angielski) |
| Słowa kluczowe | "poziom bezpieczeństwa"@pl, "valuation procedure"@en, "sekurytyzacja ryzyka"@pl, "catastrophe bonds"@en, "zwrot z najgorszego przypadku"@pl, "procedura wyceny"@pl, "expected return"@en, "risk securitization"@en, "risk aversion"@en, "worst case return"@en, "subjective scale"@en, "safety level"@en, "podejście dwuzasadowe"@pl, "skala subiektywna"@pl, "two-factor utility"@en, "two-rules approach"@en, "oczekiwany zwrot"@pl, "dwuczynnikowa funkcja użyteczności"@pl, "awersja do ryzyka"@pl, "obligacje katastroficzne"@pl |
| Klasyfikacja |
Typ zasobu:
artykuł, rozdział Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018) Grupa docelowa: uczniowie, studenci, naukowcy Szkodliwe treści: Nie |
| Charakterystyka |
Tytuł źródła: RB-1999-77-03
Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: IBSPAN Czas wydania: 1999 Od strony: 1 Do strony: 34 Język zasobu: Angielski |
| Licencja | CC BY-SA 4.0 |
| Informacje techniczne |
Deponujący: Anna Wasilewska Data udostępnienia: 09-09-2022 |
| Kolekcje | Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie |
Cytowanie
Roman Włodzimierz Kulikowski, Andrzej Jakubowski. Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Valuation of catastrophe bonds (RB-1999-77-03). [artykuł, rozdział] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.
Podobne zasoby
Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)
Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)
Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Optymalizacja zwrotów oraz bezpieczeństwa w planowaniu rozwoju (RB-1998-56-02)
Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Przegląd instrumentów finansowych na rynkach światowych oraz w polsce (RB-1994-14)
Andrzej Jakubowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Joint investments in a risky venture (RB-1997-08-02)
Roman Kulikowski, artykuł, rozdział, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)